Wzrost rentowności na tzw. długim końcu krzywej spowodował, że spread rentowności obligacji 10- i 2-letnich jest największy od lutego 2018 roku, informuje Reuters.
Spread wynosił 79,6 pkt. bazowego. Justin Lederer, analityk rynku obligacji skarbowych USA w Cantor Fitzgerald w Nowym Jorku wskazuje jako powód wzrostu „długiego” końca krzywej rentowności większe przekonanie o zbliżającej się stymulacji gospodarki USA oraz dalszych działaniach reflacyjnych. Zwrócił uwagę, że rentowności mogłyby iść w górę mocniej gdyby nie przekonanie o gotowości Fed do zakupów obligacji z dłuższym terminem zapadalności.