Najważniejsze korelacje w dobie globalnej wioski zachodzą na płaszczyźnie makro. W okresie przed upadkiem Lehman Brothers inwestycje na rynkach finansowano głównie pożyczając dolary. Powszechne przekonanie o słabości amerykańskiej waluty bazujące na nierównowadze w handlu zagranicznym powodowało, że sprzedaż USD i zakup aktywów na rynkach rozwijających się była powtarzającym się schematem inwestycyjnym. Stąd też potężna rewaluacja USD po pęknięciu bańki spekulacyjnej w latach 2007/2008, kiedy to dolar umocnił się do wszystkich walut w skali globalnej. Rynki powstały z kolan w marcu 2009 r. i próbowały wcisnąć inwestorów w dobrze znane zależności słabego USD i rosnących cen aktywów powszechnie uznawanych za ryzykowne.
Początkowo schemat ten zadziałał, jednak obecnie rynek „kupił” determinację rządu Japonii aktywnie realizującego politykę ilościowego wspierania gospodarki. Co to oznacza? Fundusze hedgingowe postanowiły wykorzystać aktywność władz monetarnych Japonii i dokonać realokacji finansowania inwestycji z tych, w których wehikułem finansującym jest USD na te oparte na JPY. To proces długotrwały i mimo obserwowanej korekty w osłabianiu się jena, spadek wartości japońskiej waluty wydaje się być w średnim terminie przesądzony. Korelacja słabego jena i rosnących cen ryzykowanych aktywów zaczyna obowiązywać, a z tego wynika, że właśnie przed nami idealny okres do udanych zakupów finansowanych walutą Kraju Kwitnącej Wiśni.