Zdrowy jak polski bank

opublikowano: 27-10-2014, 00:00

Nie było większych stresów. Banki przeszły testy nadzoru bez problemów. A te które je miały, już sobie z nimi poradziły

Niedziela, samo południe, konferencja w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Pora jak na spotkanie z dziennikarzami niezwykła, szczególnie w siedzibie nadzoru finansowego. Jeśli jednak ktoś spodziewał się sensacyjnych informacji o sytuacji w polskich bankach, o których miała być mowa, to szczerze się rozczarował. KNF równolegle z Europejskim Bankiem Centralnym ogłosiła wyniki stress testów, czyli ćwiczeń na odporność sektora bankowego na skrajnie niekorzystny obrót sytuacji gospodarczej oraz rezultaty badania jakości aktywów. W całej Unii Europejskiej test oblało 25 banków na 130 badanych. Aby przetrwać potencjalny kryzys pechowcy potrzebują 26 mld EUR dodatkowego kapitału. W Polsce na 15 testowanych banków, tylko dwa miały problemy z przeskoczeniem regulacyjnej poprzeczki. Do kapitałowego minimum zabrakło zaledwie 4 mln zł.

ZALECENIA Z TESTÓW:
ZALECENIA Z TESTÓW:
Andrzej Jakubiak, szef KNF mówi, że niektóre ustalenia stress testów banki będą musiały zastosować w swojej sprawozdawczości. Wyniki ćwiczeń będą też miały wpływ na ich politykę dywidendową
ARC

Historyczne niedobory

KNF przeprowadziła testy z własnej woli posługując się taką samą metodologią jak EBC. Punktem wyjścia było założenie, że na 31 grudnia 2013 r. minimalny poziom kapitałów TR1 w banku nie może być niższy niż 8 proc. Z polskich banków wymogu tego w ostatnim dniu ubiegłego roku nie spełniał Getin Noble, który miał 7,47 proc. kapitałów pierwszej jakości. Następnie nadzorca sprawdzał, jak współczynnik zareaguje na działalność banku w scenariuszu bazowym na lata 2014-16, którego założenia zostały opracowane na podstawie prognoz Komisji Europejskiej na te lata. Dla Polski zakładany wzrost PKB wynosił 2,9 proc. w 2014 r. i 3,1 oraz 3,5 proc. w kolejnych latach, a bezrobocie spadło z 10,3 proc. do 9,1 proc. W takim otoczeniu makro 8-procentowego minimum nie osiągnął znowu Getin Noble, któremu brakowało 10 pb kapitału. W kolejnym ćwiczeniu nadzór założył realizację skrajnego scenariusza: spadek PKB w 2015 r. (-0,8 proc.), 13,9 proc. bezrobocia i 25-procentowa deprecjacja złotego wobec euro. Wymóg wobec banków by taki, żeby w skrajnym środowisku makro kapitał TR1 nie spadł poniżej 5,5 proc. Nie udało się to tylko BNP Paribas, którego kapitał skurczył się do 4,71 proc.

— Polskie banki przeszły dobrze testy. Obyśmy mieli takie problemy, jak brakujące 10 pb kapitału w jednym banku — podsumowuje badania Andrzej Jakubiak, przewodniczący KNF.

Ściślej mówiąc nadzór nie ma problemu nawet z Getinem. Stress testy opisują sytuację na koniec 2013 r. BNP Paribas, któremu brakowało 135,3 mln zł kapitału, został dokapitalizowany 228,5 mln zł. Niedobór w Getinie wynosił 262,5 mln zł — kilka dni temu bank dostał od nadzoru zgodę na zaliczenie do kapitałów 258,5 mln zł zysku z I półrocza.

— Braki kapitałowe są śladowe — stwierdza Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący KNF. Komisja zaleciła jednak Getinowi a także BOŚ Bankowi, który w scenariuszu bazowym minimalnie znalazł się powyżej poprzeczki (miał 8,01 proc. kapitału TR1) podwyższenie kapitałów do 8,25 proc., czyli o 25 pb powyżej regulacyjnego minimum.

2,2 mld do rezerw

Oprócz stress testów KNF sprawdziła jakość portfeli bankowych przeglądając aktywa o wartości 82 mld zł w tym kredyty 2097 firm i 3795 pozycji zabezpieczonych hipoteką.

— W trakcie analizy uznaliśmy, że 2,262 mld zł aktywów należy zakwalifikować jako niepracujące i utworzyć dodatkowe rezerwy — mówi Tomasz Piwowarski, nadzorujący w KNF stress testy przeprowadzone w bankach.

Wojciech Kwaśniak dodaje, że banki będą musiały przemyśleć politykę tworzenia rezerw, a także swoje relacje z firmami audytorskimi zatwierdzającymi sprawozdania. KNF już wysłała do banków potestowe zalecenia.

Millennium nie na sprzedaż

Wśród 25 europejskich banków, które nie przeszły testów EBC jest portugalski Millennium BCP, właściciel Millennium. Andrzej Jakubiak powiedział podczas konferencji, że już dzisiaj oczekuje od banku informacji, co do jego planów wobec Polski.

— Od razu chciałbym uciąć wszelkie spekulacje, że oto pojawił się kolejny bank na sprzedaż. Nie oczekuję żadnych istotnych zmian w akcjonariacie Millennium — mówi Andrzej Jakubiak.

Na tapecie

Wśród banków, które z własnej inicjatywy przetestował KNF znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BZ WBK, BNP Paribas, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska.

Na tapecie

Wśród banków, które z własnej inicjatywy przetestował KNF znalazły się: Alior Bank, Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej, Bank Handlowy, Bank Millennium, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pekao, BZ WBK, BNP Paribas, Deutsche Bank Polska, Getin Noble Bank, ING Bank Śląski, mBank, PKO BP, Raiffeisen Bank Polska.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Eugeniusz Twaróg

Polecane