Analitycy agencji dostrzegają ryzyko powstania „dziur w bilansach banków”, kiedy pęknie bańka spekulacyjna na chińskim rynku nieruchomości. Fitch ocenia, że systemy bankowe gospodarek wschodzących są podatne na kryzys systemowy jeśli tempo wzrostu kredytu przekracza 15 proc. rocznie przez dwa lata, a ceny nieruchomości idą w górę o ponad 5 proc. W Chinach kredyty rosły w latach 2008-2009 o 18,6 proc.
Pomiar ryzyka systemowego Chin oparto na klasyfikacji MPI3 tego kraju. Wskaźnik okazał się wcześniej skuteczny przy prognozowaniu kryzysu w Islandii i Irlandii. Okazał się jednak nieskuteczny w przypadku Hiszpanii.
MD, Bloomberg