Kontrakt na „indeks strachu” najwyżej od 2009 roku

opublikowano: 09-03-2020, 12:50

Inwestorzy nie byli tak mocno wystraszeni od kryzysu finansowego 2009 roku, wynika z notowań kontraktu na „indeks strachu”.

Krach na rynku ropy spowodowany przez Arabię Saudyjską i wywołana przez niego przecena na światowych rynkach akcji znalazły odzwierciedlenie w gwałtownym wzroście kontraktu na CBOE Volatility Index, który doszedł do 51,3 w poniedziałek w Londynie. Tak wysoko „VIX” nie był od 11 lat. Skok o ponad 10 pkt. wobec wartości z piątku byłby największą jednodniową zmianą od 5 lutego 2018 roku, znanego jako „Volmaggedon”.

VIX pokazuje 30-dniową implikowaną zmienność S&P500 w oparciu o ceny opcji na indeks rynku akcji. W ostatnim czasie VIX mocno szedł w górę w związku ze wzrostem zmienności na amerykańskich rynkach akcji. W piątek przekroczył 50 po raz pierwszy od lutego 2018 roku. Ostatecznie zakończył dzień wartością 41,94.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, Bloomberg

Polecane