Ktoś zarzuca manipulację „indeksem strachu”

opublikowano: 13-02-2018, 17:45
aktualizacja: 13-02-2018, 17:47

Anonimowa osoba wysłała list do nadzorców amerykańskiego rynku, w którym twierdzi, że tzw. indeks strachu jest manipulowany, co generuje miliardy dolarów strat rocznie nieświadomym tego inwestorom, pisze Reuters.

List trafił do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oraz Komisji Handlu Kontraktami Towarowymi (CFTC). Pośrednikiem autora mającego podobno wysoką pozycję w branży inwestycyjnej jest kancelaria prawna.

W liście opisano, jak firmy handlujące na rynku finansowym wykorzystują sposób liczenia Cboe Volatility Index (VIX) by nim manipulować.

Reuters przypomina, że instrumenty finansowe bazujące na VIX były w centrum ostatnich zawirowań na rynkach akcji.

- Ułomności pozwalają firmom korzystającym z zaawansowanych algorytmów poruszać VIX w górę i w dół po prostu przez zamieszczanie ofert na opcje na S&P500 bez konieczności rzeczywistego angażowania się w handel, czy angażowania jakiegokolwiek kapitalu – napisał Jason Zuckerman z kancelarii Zuckerman Law w liście.

Cboe Global Markets gdzie notowany jest VIX zaprzecza zarzutom.

- Ten list jest pełen błędnych stwierdzeń, pomyłek i błędów rzeczowych, w tym wskazuje na fundamentalny brak zrozumienia relacji między indeksem VIX, kontraktami terminowymi na VIX i instrumentami giełdowymi opartymi na zmienności – powiedziała rzeczniczka Cboe.

VIX pokazuje oczekiwaną krótkoterminową zmienność na rynku akcji w oparciu o handel opcjami na S&P500.

NYSE, Wall Street
NYSE, Wall Street
Bloomberg
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś

Polecane