Barclays szacuje, że strata na sprzedaży produktów strukturyzowanych i notowanych na giełdzie, w przypadku których emitent jest zobowiązany w terminie wykupu wypłacić kwotę rozliczenia zależną od zmian wskaźnika rynkowego instrumentu bazowego, wynosi około 450 mln GBP (ponad 592 mln USD). Dotyczy to dwóch produktów, które emitowane były w USA w ciągu minionego roku za „pojedynczą” zgodą nadzoru rynkowego. Taka akceptacja wymagana była jedynie przy składaniu oświadczenia odnośnie emisji pierwotnej, bez konieczności ubiegania się o zgodę przy kolejnej sprzedaży takiego instrumentu.
Podczas gdy zakładano wartość emisji na poziomie nieco ponad 4 mld USD, de facto zarejestrowano papiery o wartości 20,8 mld USD. Wymusiło to „odstąpienie” od umowy i konieczność odkupienia instrumentów. To, biorąc pod uwagę zmianę wskaźnika bazowego (bank podał, że chodzi o ropę naftową), generuje wspomnianą stratę.
Doprowadziło to do obniżenia współczynnika kapitału podstawowego do połowy docelowego przedziału 13-14 proc. W oszacowaniu straty nie uwzględniono podatku.
W rezultacie bank zdecydował się opóźnić uruchomienie programu skupu akcji własnych o wartości 1 mld USD. Ruszy on dopiero w II kwartale, choć nie podano dokładnego terminu.
Eksperci oceniają, że o ile sama „strata” kwotowo jest dla banku do przełknięcia, większe konsekwencje będzie to miało dla wizerunku i wiarygodności instytucji.