Z danych przedstawionych przez Data Explorers wynika, że inwestorzy z amerykańskich rynków akcji mają obecnie 10,8-krotnie więcej „długich” pozycji niż „krótkich”.
Proporcje pozycji „długich” do „krótkich” wskazują także na względny optymizm inwestorów z rynków akcji w Europie i Azji. Z szacunków Data Explorers wynika, że w Europie pozycji “długich” jest 9,9-krotnie więcej niż “krótkich” (5,2-krotnie więcej w maju). W Azji pozycji „długich” jest 11,1-krotnie więcej niż „krótkich”, najwięcej od lutego. W styczniu było ich 11,7-krotnie więcej, najwięcej od co najmniej dwóch lat.
MD, reuters.com