Przedstawiciele giełdy zwracają uwagę, że na feralnej sesji na najbardziej płynnym kontrakcie na indeks WIG20 (serii wygasającej w grudniu 2008 – FW20Z08) nie odnotowano zmiany kursu na zamknięciu w wyniku skokowego wzrostu poziomu zamknięcia indeksu (wykres poniżej), co oznacza, że inwestorzy nie zareagowali podniesieniem cen kontraktów indeksowych w wyniku zmian poziomu indeksu WIG20.
„Otwierając lub zamykając pozycje po kursie zamknięcia (1672 punkty) działali jednak w warunkach posiadania wiedzy o podwyższonym wobec końcowej fazy sesji notowań ciągłych, poziomie zamknięcia indeksu (instrumentu bazowego). Kolejnego dnia kursy tych samych serii kontraktów terminowych na indeks WIG20 kształtowały się następująco: otwarcie - 1662 punkty, maksimum – 1715 punktów, minimum - 1613 punktów, zamknięcie – 1669 punktów. Jeśli inwestor otwierający długą pozycję na zamknięciu notowań w dniu 12 listopada dokonał zamknięcia pozycji w dniu 13 listopada poniżej kursu nabycia (np. na otwarciu) – poniósł stratę, jeśli powyżej – zanotował zysk. W przypadku otwarcia pozycji długiej 12 listopada po kursie zamknięcia 1672 i jej zamknięcia na otwarciu sesji 13 listopada po 1662, strata inwestora mogła wynieść 100 zł na jednym kontrakcie o wartości 16 720 zł po cenie nabycia” – napisano w komunikacie.
Podkreślono również, że choć zlecenia zostały zrealizowane przez lokalny dom maklerski (wciąż nie ujawniono, który), to w odczuciu GPW „wykazał [on] dużą staranność i profesjonalizm w zakresie ich obsługi, a skutek jaki wywołały te zlecenia nie zależał od tego domu maklerskiego”.
Pełna treść komunikatu w załączniku.