To wynik badania przeprowadzonego przez Cass Business School i sponsorowane przez Aon Hewitt. W analizie uwzględniono dane z amerykańskiego rynku akcji w latach 1968-2011.
Wykazała ona, że portfele stworzone losowo dawały lepsze wyniki niż ważone kapitalizacją spółki. Analitycy uznali, że lepszym rozwiązaniem dla inwestora niż naśladowanie indeksu rynkowego, jak np. WIG20, jest stworzenie portfela ważonego wypłacanymi dywidendami lub wartością księgową.
My mamy własną małpę, i to realną, a nie komputerową. Od kilku lat na portalu pb.pl śledzić można giełdowe dokonania szympansicy Lucy z warszawskiego zoo. Nasza małpa długoterminowo inwestuje (czytaj: losuje) jedynie w spółki z indeksu WIG20. Ostatnio idzie jej słabo. W ujęciu rocznym jest 2 proc. pod kreską, czemu winna jest m.in. przecena akcji TP. Jednak już w zestawieniu trzyletnim szympansica wyraźnie bije benchmark. Więcej na stronie notowania.pb.pl.