Fundusze hedgingowe stosujące grę zarówno pod zwyżki, jak i pod zniżki, cen akcji są pod kurek zapakowane akcjami z giełdy nowojorskiej, wynika z danych zebranych przez bank JPMorgan Chase. Współczynnik beta, opisujący współzależność między wynikami funduszy a zachowaniem indeksu S&P500 znalazł się we wrześniu najwyżej w sięgającej blisko 20 lat historii gromadzenia danych. Wyjątkowo mocno uzależnione od koniunktury na Wall Street są także inne grupy funduszy hedgingowych, w tym te bazujące na arbitrażu statystycznym, oblicza JPMorgan Chase.
„Tak znaczne zaangażowanie funduszy hedgingowych oznacza, że następna wyprzedaż akcji będzie pogłębiona za sprawą zamykania pozycji przez tych graczy” – komentuje agencja Bloomberg.
