SocGen: indeks niepokoju najwyżej od dwóch lat

opublikowano: 06-04-2018, 13:05
aktualizacja: 06-04-2018, 13:06

Indeks niepokoju rynku akcji wzrósł do największej wartości od dwóch lat i może zapowiadać dalsze spadki kursów w najbliższej przyszłości, poinformował zespół strategii kwantytatywnej z Societe Generale w Londynie.

Wysoki poziom indeksu zmienności „śmieciowych akcji” historycznie następował przed spadkami rynku akcji, przypominają stratedzy. Wskaźnik był 3 kwietnia w 97. percentylu, ogłosił zespół kierowany przez Andrew Lapthorne’a. To oznacza „skrajnej awersji do ryzyka”.

- Odczyt powyżej 66. percentyla oznacza podwyższony poziom obaw na rynku i środowisko awersji do ryzyka. Zwykle był skorelowany ze spadkami na rynku – głosi raport.

Indeks wzrósł powyżej 66. percentyla 30 stycznia, niedługo przed wzrostem zmienności i przeceną na rynkach akcji na początku lutego.

Indeks opracowany przez Societe Generale mierzy różnicę między zmiennością notowań spółek z mocnymi bilansami i spółek ze słabszymi bilansami. Stratedzy banku są przekonani, że indeks skutecznie ostrzega przed okresem nadchodzącej koniunktury na rynku akcji.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Druś, Bloomberg

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / SocGen: indeks niepokoju najwyżej od dwóch lat