Przeciętny wynik, wypracowany w tym okresie przez zarządzających funduszy hedgingowych to ledwie 14,5 proc., wobec 55 proc. całkowitego zwrotu z inwestycji w koszyk spółek, wchodzących w skład indeksu S&P500.
Tradycyjne fundusze inwestycyjne, stosujące zwykle strategię long-only (czyli grających tylko na zwyżki i tracących, kiedy akcje spadają), wyniósł 44,5 proc., a 83 proc. portfeli, monitorowanych przez firmę badawczą Lipper okazało się być mniej zyskownych od indeksu.
Menedżerowie funduszy hedgingowych bronią się, że takie rezultaty nie powinny dziwić, bo celem jest dodatni wynik niezależnie od koniunktury na rynku - kiedy ceny akcji spadały, fundusze rzeczywiście osiągały wyniki przeciętnie lepsze od zmian indeksu.
Fundusze hedgingowe, w odróżnieniu od tradycyjnych, stosują często dźwignię finansową, by zwiększyć zyski, korzystają też z krótkiej sprzedaży (pozwala zarabiać na spadkach).