Stworzony przez Senoguchi model przewiduje czy indeks zakończy miesiąc wzrostem czy spadkiem. Po ponad czterech latach jego przewidywania były trafne w 68 procentach.
- Tak się cieszę, kiedy działa. Czuję, że mogę przewidzieć przyszłość – powiedział Senoguchi, starszy strateg Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities w Tokio.
Co ciekawe Senoguchi od dawna związany jest z branżą finansową, a przed laty zanim bank upadł pracował jako analityk w Lehman Brothers Holdings. Być może to doświadczenie zmobilizowało go właśnie do prac nad algorytmem. Warto również wspomnieć, że doświadczony finansista ma również doktorat ze sztucznej inteligencji.
- Chciałem sprawdzić czy jestem w stanie wykorzystać liczby do przewidywania cen akcji i gospodarki. Sztuczna inteligencja daje o wiele lepsze rezultaty niż konwencjonalna statystyka – stwierdził.
Od marca 2012 r. mechanizm Senoguchiego przewidział ruchy akcji w 32 na 47 przypadków. Choć w tym przypadku próba jest nieduża , to trafność prognozy znacznie przekracza 50 proc., czyli przypadkowości określanej rzutem monetą.
- Trudno jest osiągnąć skuteczność powyżej 60 proc. Trzeba przyznać, że 68 proc. to całkiem wysoki wynik – przyznał w rozmowie z Bloombergiem Akito Sakurai profesor z Uniwersytetu w Tokio specjalizujący się w sztucznej inteligencji.
Model Senoguchiego pomimo wysokiej skuteczności nie przewidział jednak rekordowej wyprzedaży na japońskiej giełdzie z początku roku. Prognoza dla okresu kończącego się 10 stycznia przewidywała wzrost Nikkei 225. Czwartkowa sesja zakończyła się wzrostem indeksu o 2,3 proc., co przełożyło się do ograniczenia straty od początku roku do 15 proc.
