Indeks Markit iTraxx Financial, pokazujący zmiany notowań swapów ryzyka niewypłacalności (CDS) 25 banków i ubezpieczycieli rósł o 19 pkt bazowych do 283 pkt o 15.00 w Londynie. Indeks zmierza do największego tygodniowego wzrostu od marca 2009 roku. Indeks Markit iTraxx SovX Western Europe, pokazujący zmiany notowań CDS-ów 15 rządów wzrósł o 9,5 pkt bazowego do 333 pkt.
Pięcioletni CDS Grecji sygnalizuje obecnie, że jest 93 proc. prawdopodobieństwo, że kraj ten przestanie spłacać swoje zobowiązania. Oznacza to, że inwestorzy będą mogli odzyskać 40 proc. wartości nominalnej obligacji jeśli w ciągu pięciu lat dojdzie do ogłoszenia niewypłacalności kraju. CDS Grecji wzrósł o 412 pkt bazowych do rekordowych 3437 pkt. CDS Portugalii wzrósł o 44 pkt bazowe do 1110 pkt, Irlandii o 21 pkt bazowych do 857 pkt, a Włoch o 22 pkt bazowe do 456 pkt. Dla porównania, CDS Polski to ok. 214 pkt bazowych.
Indeks CDS-ów długu podporządkowanego banków wzrósł o 42 pkt bazowe do rekordowych 515 pkt. Swap długu spłacanego w pierwszej kolejności Unicredit, największego włoskiego kredytodawcy, wzrósł o 20 pkt bazowych do 260 pkt, a niemieckiego WestLB o 25 pkt bazowych do 375 pkt.
Indeks Markit iTraxx Crossover, pokazujący zmiany CDS-ów 40 spółek w większości ze “śmieciowym” ratingiem wzrósł o 32 pkt bazowe do 748 pkt. Indeks Markit iTraxx Europe, pokazujący zmiany CDS-ów 125 firm z ratingiem inwestycyjnym wzrósł o 10 pkt bazowych do 184 pkt.
Jeden punkt bazowy CDS ubezpieczającego 10 mln EUR długu na okres pięciu lat to ekwiwalent 1000 EUR rocznej opłaty.