Instytucja napisała w komentarzu, że Goldman Sachs Prime Services ocenia, iż tydzień zakończony 29 stycznia stał pod znakiem największego odliczenia brutto aktywnych funduszy hedgingowych od lutego 2009 r. Fundusze w ich pokryciu sprzedawały pozycje długie i krótkie w każdym sektorze.
Sporym wyzwaniem dla nich okazała się swoisty sojusz zawarty pomiędzy drobniejszymi inwestorami, którzy swoją presją zakupową i podbijaniem wyceny, w tym słynna akcja z walorami GameStop, chcieli zmusić fundusze do zmiany stanowiska i zaprzestania tzw. gry na krótko.
Pomimo aktywnego zmniejszania zadłużenia, ekspozycje netto i brutto funduszy hedgingowych na podstawie wyceny rynkowej pozostają blisko najwyższych odnotowanych poziomów, wskazując na ciągłe ryzyko wyprzedaży spowodowanych pozycjonowaniem – podsumował Goldman Sachs.