"W piątek, 19 marca po godz. 14:47, czyli jeszcze przed rozpoczęciem ostatniej godziny notowań, na podstawie której wylicza się kurs rozliczeniowy kontraktów terminowych (godz. 15:10 – 16:10), pojawił się znaczny popyt ze strony zagranicznej instytucji finansowej na akcje wszystkich spółek wchodzących w skład WIG20.
Zrealizowane w godz. 15:00 – 15:10 zlecenia kupna akcji z WIG20 pochodzące od tej instytucji były warte ok. 20 mln zł, czyli stanowiły prawie połowę obrotów na akcjach z WIG20 w ciągu tych 10 minut. Zlecenia tej instytucji doprowadziły do wzrostu WIG20 o ok. 2%. W sumie ta instytucja od godz. 14:47 do końca sesji kupiła akcje z WIG20 o wartości ok. 290 mln zł (czyli ok. 25% obrotów w godz. 14:47 – 16:10). Znamienne jest, że prawie wszystkie akcje kupione przez tę instytucję w godz. 15:00 – 15:10 zostały sprzedane na zamknięciu notowań.
Instytucja ta nie miała zajętej żadnej znaczącej pozycji na marcowych kontraktach terminowych na WIG20. Nie można natomiast wykluczyć, że była zaangażowana w instrument pochodny (np. forward) poza polskim rynkiem. Wyjaśniamy wszystkie towarzyszące temu zdarzeniu okoliczności, w tym ew. powiązania z podmiotami, które miały zajęte długie pozycje na marcowych kontraktach, jesteśmy w kontakcie z brytyjskim nadzorem finansowym. Do końca tygodnia powinniśmy zgromadzić materiał potrzebny do oceny sytuacji."
Więcej na ten temat (w tym, wymiana oświadczeń między KNF a GPW): Trzy Wiedźmy mocno namieszały na GPW