Czytasz dzięki

KNF jest za niższą wagą ryzyka

opublikowano: 19-04-2020, 22:00

Szef nadzoru w liście do KSF poparł pomysł obniżenia wag ryzyka dla walutowych hipotek. Pozwoli to uwolnić 6 mld zł kapitału

Niemal równo trzy lata temu, pod koniec maja 2017 r., Ministerstwo Rozwoju i Finansów wydało rozporządzenie w sprawie podwyższenia wag ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych ze 100 proc. do 150 proc. Pismo resortu było tylko operacyjnym wykonaniem decyzji podjętej na początku 2017 r. przez Komitet Stabilności Finansowej (KSF-M), w skład której wchodzą szefowie NBP, KNF, Ministerstwa Finansów i BFG.

Jacek Jastrzębski, szef KNF uważa, że nadzór spełnił wszystkie
postulaty sektora bankowego, które mają ułatwić finansowanie firm.
Zobacz więcej

SPEŁNIONE POSTULATY:

Jacek Jastrzębski, szef KNF uważa, że nadzór spełnił wszystkie postulaty sektora bankowego, które mają ułatwić finansowanie firm. Fot. WM

Miał to być jeden z instrumentów nacisku na banki, żeby pozbywały się z bilansów walutowych hipotek, przewalutowując kredyty hipoteczne na złotowe. Rozporządzenie nie spełniło swojego zadania, ponieważ w związku z niepewnością co do tego, w jakim kierunku pójdą regulacje prawne, którymi zajmował się Sejm, ani banki, ani klienci nie byli zainteresowani negocjacjami w sprawie konwersji kredytów.

Dla sektora bankowego dociążenie walutowych hipotek oznacza konieczność zamrożenia dodatkowego kapitału potrzebnego do asekuracji wyższego ryzyka. Przy stuprocentowej wadze ryzyka i portfelu wartym 120 mld zł (dane na koniec 2019 r.) zapotrzebowanie na kapitał wynosi 12,6 mld zł, podwyżka wag o 50 proc. konsumuje dodatkowe 6,3 mld zł. W skali sektora, którego kapitały wynoszą przeszło 210 mld zł, nie jest to duża kwota, ale w obecnym trudnym czasie przydać się może każda złotówka.

Bankowcy mówią o szansach na zwiększenie akcji kredytowej, kiedy kryzys koronawirusowy minie, ale po cichu przyznają, że trzeba budować poduszkę bezpieczeństwa na poczet spodziewanych strat. Powszechnie uważa się, że branża jest mocniejsza niż w kryzysie 2008-09, ma więcej kapitałów. I to prawda, ale bankom daleko do efektywności sprzed 11 lat. Wtedy ROE było dwucyfrowe, dzisiaj wynosi 6 proc. W poprzednim kryzysie ani jeden bank nie odnotował rocznej straty, w obecnym możliwy jest ujemny wynik sektora

Lista życzeń

Od początku epidemii banki na listę postulatów wpisywały obniżenie wag ryzyka dla hipotek walutowych. Tydzień temu Jacek Jastrzębski, przewodniczący KNF, w rozmowie z „PB” powiedział, że jest w tym zakresie przychylny postulatom bankowców i poprze ideę na forum Komitetu Stabilności Finansowej (w formule makroostrożnościowej KSF-M).

Z naszych informacji wynika, że na deklaracjach się nie skończyło. Szef nadzoru wysłał wniosek do KSF-M o podjęcie decyzji w sprawie obniżenia wag ryzyka dla hipotecznych kredytów walutowych do 100 proc. Grupa robocza pracuje nad dokumentem zawierającym rekomendacje dla komisji.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że obniżkę popiera resort finansów. Nie do końca jasne jest stanowisko NBP, którego szef, Adam Glapiński, przewodniczy KSF-M. Jacek Jastrzębski mówi, że zmniejszenie wag ryzyka w czasie epidemii jest krokiem we właściwym kierunku.

— Nie ukrywam, że chciałbym, aby KSF-M podzielił nasze stanowisko. Musimy jednak zaczekać na zakończenie prac przez grupę roboczą, a następnie na decyzję KSF-M — mówi prof. Jacek Jastrzębski.

Cięcie wag ryzyka byłoby kolejną ważną decyzją w sprawie odciążenia bankowych kapitałów, o co zabiegały banki. 19 marca resort finansów zlikwidował bufor ryzyka systemowego, który został ustanowiony w tym samym czasie co 150-procentowa waga, uwalniając 30 mld zł kapitału zamrożonego w bankach.

Tydzień później KNF zajęła ważne stanowisko w sprawie liczenia zdolności kredytowej firm dotkniętych skutkami koronawirusa, a później wypowiedziała się w sprawie finansowania firm bez historii kredytowej. Na liście bankowych postulatów do spełnienia w związku z koronawirusem z dużych pozycji został jeszcze podatek bankowy. Decyzja w tej sprawie nie leży jednak w gestii nadzoru finansowego.

Jak na razie KNF spełniła wszystkie ważniejsze supliki sektora finansowego. Podczas cotygodniowej wideokonferencji z udziałem przedstawicieli sektora finansowego w miniony wtorek, sami bankowcy przyznali, że regulacyjne przeszkody na drodze do szybkiego finansowania firm w kryzysie zostały usunięte.

Branża musi się pilnować

Atmosfera podczas tego spotkania była daleko lepsza niż w trakcie poprzedniej wideorozmowy, która odbyła się w piątek, 10 kwietnia. Wziął w niej udział Tomasz Chróstny, nowy prezes UOKiK. Według naszych informacji, bankowcy zaproponowali, żeby w związku z koronawirusem zrezygnować z obowiązku listownego powiadamiania klientów o zmianach w oprocentowaniu, będących wynikiem cięcia stóp w NBP.

— Pan prezes Chróstny ustawił się w pozycji obrońcy konsumentów i przestrzegł bankowców przed jakimikolwiek działaniami na szkodę klientów — relacjonuje jeden z uczestników.

Atmosfera zrobiła się dość napięta, gdyż w trakcie wielu spotkań wideokonferencje z udziałem szefa KNF przekształciły się w platformę wymiany informacji, a nie wzajemnych oskarżeń. Ostatecznie stanęło na tym, że UOKiK zgodził się, aby banki zawiadamiały klientów o zmianach za pośrednictwem serwisów internetowych. Niesmak po tamtym spotkaniu pozostał. Ale nie tylko po stronie banków. Jak się okazało szef UOKiK miał rację, że branży trzeba patrzeć na ręce.

Kilka dni temu urząd wszczął postępowanie w związku z praktykami stosowanymi przez niektóre instytucje finansowe przy okazji wakacji kredytowych. W aneksach do umów kredytowych zamieszczały one zapisy o uznaniu długu przez kredytobiorcę, co w przyszłości mogłoby utrudnić mu sądowe dochodzenie roszczeń od banku. Działania takie potępił Rzecznik Finansowy i KNF. Jacek Jastrzębski nie ukrywa, że nadzór oczekuje wzajemnej współpracy z bankami w imię odpowiedzialności i wzajemnego poszanowania.

— Kiedy informowałem banki o moich oczekiwaniach co do ujednolicenia zasad udzielania tzw. „wakacji kredytowych”, liczyłem, że zostanie to załatwione z korzyścią dla klienta, a ostatecznie także ze względów reputacyjnych dla branży. Rozumiem, że tylko niektóre banki mogły nadużywać sytuacji, w jakiej znaleźli się kredytobiorcy, jednak w moim rozumieniu izby branżowe są również od tego, by dyscyplinować uczestników rynku, ponieważ uszczerbki wizerunkowe dotyczą ostatecznie całej branży. Dlatego taka samoregulacja jest uzasadniona także dążeniem do ochrony reputacji całego sektora — mówi Jacek Jastrzębski.

Niezależnie od tego, UKNF na bieżąco kontaktuje się z poszczególnymi bankami, zwracając im uwagę na budzące wątpliwości sygnały dotyczące tzw. „wakacji kredytowych” i występując o wyjaśnienia.

OKIEM ANALITYKA

Oczekiwania regulatorów

ANDRZEJ POWIERŻA, analityk DM Citi Handlowy

Zmniejszenie wagi ryzyka pomoże przede wszystkim bankom z dużymi ekspozycjami na hipoteczne kredyty walutowe. Większość banków (w tym Getin), od razu odczują zmianę, dla innych, wyliczających wymóg kapitałowy wg metody IRB (czyli dla Millennium i mBank), efekt będzie opóźniony i pośredni (przez zmniejszenie wymogu z tzw. Filaru 2). To dobrze, że nadzór stara się dostosować regulacje do wyjątkowych okoliczności i stosuje bardziej liberalne podejście np. w sprawie oceny zdolności kredytowej firm. Pytanie jest o oczekiwania szeroko rozumianych regulatorów wobec banków. W uzasadnieniu dotyczącym likwidacji bufor ryzyka systemowego czytamy, że uzyskane w ten sposób kapitały nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy, ale na absorbcję potencjalnych strat. Wydaje się, że oczekiwania są takie, iż koszty walki z koronawirusem wezmą w dużej mierze na siebie banki.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Eugeniusz Twaróg

Polecane