Po tym jak w czerwcu 2014 r. mnożnik dla kontraktów terminowych na indeks WIG20 definitywnie zmienił się z 10 na 20, rynek pochodnych długo nie mógł się otrząsnąć. Potem sytuacja lekko się poprawiła, choć trudno mówić o sukcesie. W lutym 2014 r. obrót kontraktami indeksowymi wyniósł 529 tys. sztuk, w lutym 2016 r. – 377 tys. sztuk. To trochę mniej niż w styczniu, ale aż 60 proc. więcej niż w lutym 2015 r. Kontrakty indeksowe są przy tym jednym z głównych segmentów rynku finansowego Giełdy Papierów Wartościowych, który w lutym odnotował wzrost rok do roku.
Obroty sesyjne akcjami na rynku głównym wyniosły 13,8 mld zł, co oznacza spadek o 7,9 proc. r/r. Biorąc pod uwagę liczbę dni handlu, spadek był jeszcze bardziej dotkliwy. Średnia sesyjna zmniejszyła się o 12,2 proc. – do 658,8 mln zł. W styczniu było to prawie 80 mln zł więcej, mimo, że spadek rok do roku był jeszcze większy – wyniósł 16,9 proc.
Podobne tendencje widać również na NewConnect i Catalyst. Transakcje sesyjne na małej giełdzie akcji spadły rok do roku o 7,2 proc. W lutym wyniosły 135,8 mln zł. Aktywniejsi byli inwestorzy z rynku obligacji Catalyst. W lutym 2016 r. wygenerowali 186,2 mln zł obrotów sesyjnych. To 2 proc. mniej niż w lutym 2015 r.