W ubiegły piątek europejski nadzór bankowy EBA przedstawił wyniki stress testów europejskich banków. Badaniem objęto 64 banki, w tym dwa z Polski, tj. PKO Bank Polski oraz Bank Pekao.
„PKO Bank Polski znalazł się w czołówce najbardziej stabilnych instytucji w Europie, potwierdzając swoją wysoką odporność kapitałową na niekorzystne zmiany otoczenia makroekonomicznego. Współczynniki kapitałowe w całym okresie prognozy kształtują się powyżej minimów regulacyjnych” - poinformował we wtorek PKO BP.
Analizowany w stress testach scenariusz zakładał gwałtowne i długotrwałe pogorszenie się globalnego otoczenia makroekonomicznego, wywołane przez napięcia geopolityczne, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, oraz wzrost protekcjonizmu na całym świecie, w tym nakładanie nowych ceł. Scenariusz przewidywał wzrost inflacji, recesję w UE, większe bezrobocie i spadek wyceny aktywów. Założono 6,3 proc. recesję w stosunku do poziomu z 2024 r. i wzrost bezrobocia o 5,8 pkt proc.
Rezultaty wskazują, że europejski system bankowy byłby zdolny wspierać gospodarkę oraz kredytować biznes i gospodarstwa domowe w takich warunkach, nawet pomimo zakładanych strat rzędu 550 mld euro w okresie trzech lat. Nawet w tak niekorzystnych warunkach wszystkie banki spełniałyby wymogi dotyczące struktury ich kapitałów na koniec 3-letniego okresu perturbacji. Odporność mierzona jest jako różnica skonsolidowanego współczynnika kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) bez zastosowania przepisów przejściowych pomiędzy zakładanym punktem startu w roku 2024 a scenariuszem stresowym na rok 2027.
PKO Bank Polski zauważył, że jego współczynniki kapitałowe kształtują się powyżej poziomów regulacyjnych i nadzorczych. Dodał, że w scenariuszu niekorzystnym CET1 PKO BP zwiększył się z 15,58 proc. pod koniec 2024 r. do 16,32 proc. w 2027 r. Jednocześnie bank odnotowywał w całym okresie projekcji dodatni wynik finansowy, co wzmacniało jego bazę kapitałową. „Wynik pokazuje, że Bank dysponuje wystarczającym kapitałem, aby pokryć straty, a także wspierać gospodarkę w obliczu szoku” - zaznaczył PKO BP.
Bank Pekao w piątek przekazał, że stress testy EBA wykazały odporność banku. „Testy warunków skrajnych EBA to dla nas bardzo ważny sprawdzian, jak jesteśmy przygotowani na kryzysy i makroekonomiczne zawirowania. Niestety ostatnie lata nie oszczędzają nam tego rodzaju niepokojów, dlatego tak istotna jest odporność instytucji finansowych, kluczowych dla stabilnego funkcjonowania całej gospodarki” - wskazał prezes Banku Pekao, Cezary Stypułkowski, cytowany w komunikacie banku.
Tegoroczne wyniki wykazały, że skonsolidowany CET1 bez zastosowania przepisów przejściowych Banku Pekao byłby w 2027 r. na poziomie 20,03 proc. w scenariuszu bazowym z 3-letnim zyskiem na poziomie 3,78 mld euro oraz 17,03 proc. w scenariuszu skrajnym z 3-letnim zyskiem na poziomie 2,02 mld euro. Obydwa wskaźniki kapitałowe są znacząco powyżej wymaganych przez regulatora poziomów oraz docelowych wskaźników kapitałowych - podkreślił bank.
Komisja Nadzoru Finansowego oceniła natomiast, że wyniki europejskich stress testów potwierdzają, iż materializacja scenariusza szokowego, zakładającego m.in. wzrost stóp procentowych, nie stanowi zagrożenia dla stabilności polskich banków.
Według Komisji sytuacja polskiego sektora bankowego pozostawała w ostatnich kwartałach stabilna. Utrzymujące się podwyższone stopy procentowe wpływają na generowanie przez banki rekordowych wyników odsetkowych, co przekłada się na historycznie wysoki wynik netto. „Prowadzona przez KNF konsekwentna i konserwatywna polityka dywidendowa oraz decyzje banków w tym zakresie umożliwiły zbudowanie odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych, jak pandemia Covid-19 czy wybuch wojny w Ukrainie, zapewniają stabilne funkcjonowanie banków” - podkreśliła KNF.