Roczne korelacje między 30 rodzajami aktywów, w tym obligacjami zamiennymi, surowcami i akcjami spółek z gospodarek wschodzących, poszły wyraźnie w górę i szkodzą strategiom dywersyfikacji realizowanej przez inwestorów, wskazuje JP Morgan.
- Cena wielu aktywów reaguje na ten sam główny czynnik: płynność – powiedział Abi Oladimeji, szef inwestycji w Thomas Miller Investment z Londynu. – To powoduje, że zadanie stworzenia naprawdę zdywersyfikowanego portfela jest trudniejsze, bo nagle różne klasy aktywów są eksponowane na ten sam czynnik ryzyka – dodał.