Komisja podała, że manipulacji dopuściła się osoba fizyczna – w okresie od 2 września 2022 roku do 8 lutego 2024 roku – która otrzymała uprawniony dostęp (pełnomocnictwo) do rachunków papierów wartościowych mocodawcy oraz należących do niego spółek prawa handlowego. Celem tej osoby było wytransferowanie środków finansowych z rachunków należących do jej mocodawcy.
"Manipulacja polegała na zawieraniu transakcji i składaniu zleceń, które dawały lub mogły dawać fałszywe lub wprowadzające w błąd sygnały co do podaży lub popytu na instrument finansowy, lub co do ich ceny. Manipulacja opierała się na wykonywaniu dopasowanych transakcji w wyniku złożenia, w zbliżonym czasie, przeciwstawnych zleceń kupna i sprzedaży o bardzo podobnym wolumenie i podobnej cenie (improper matched orders). Istotą manipulacji było nabywanie przez osobę fizyczną na własny rachunek instrumentów finansowych po niskiej cenie, a potem sprzedawanie ich po wyższej cenie na rachunki mocodawcy – bądź odwrotnie, najpierw sprzedawanie po wyższej cenie, a później odkupowanie po niższej" - napisano.
KNF: uczestnicy rynku mogli być wprowadzani w błąd
Z komunikatu wynika, że osoba ta dysponowała rachunkami własnymi oraz, na podstawie pełnomocnictwa, rachunkami mocodawcy i realizowała zysk na swoich rachunkach, generując stratę na rachunkach mocodawcy. Działania te skoncentrowane były na niepłynnych seriach kontraktów terminowych i opcji, których wartość zależy od wartości indeksu WIG20. Transakcje niejednokrotnie stanowiły 100 proc. lub prawie 100 proc. wolumenu obrotu danego dnia na danym instrumencie finansowym.
W ocenie Komisji, opisane działanie mogło wprowadzać uczestników rynku kapitałowego w błąd co do rzeczywistego poziomu cen oraz co do wolumenu obrotu instrumentami finansowymi, a także dawać błędne sygnały co do podaży i popytu na instrument finansowy.
"Składanie zleceń po obu stronach rynku o parametrach pozwalających na ich wzajemną realizację miało znaczący wpływ na cenę niepłynnych kontraktów terminowych i opcji. Skutkowało to kształtowaniem się ich cen w oderwaniu od ich rzeczywistej wartości i umożliwiło wyprowadzenie środków finansowych przez pełnomocnika z rachunków papierów wartościowych mocodawcy" - dodano.
Komisja podała, że w związku z potencjalnym zamiarem pełnomocnika przejęcia środków finansowych mocodawcy – od początku jego współpracy z mocodawcą – oprócz przestępstwa manipulacji, mogło też dojść do popełnienia przestępstwa oszustwa.