Fundusze rynku walutowego opierające swoje strategie na modelach komputerowych zarobiły w pierwszej połowie roku średnio 0,7 proc., podczas gdy te, które z tego nie korzystają, zyskały 2,3 proc. To największa różnica na korzyść ludzi od 2008 r., wynika z danych Bloomberga.
„Rozbieżność polityki między głównymi bankami centralnymi na świecie przyczyniła się do zwiększenia zmienności na rynku walutowym i rynku stóp procentowych do najwyższych wartości od przynajmniej roku. To sprawia, że na straconej pozycji stoją algorytmy komputerowe, które polegają na sprawdzonych wzorach zachowania rynku i korelacjach między notowaniami poszczególnych instrumentów” – tłumaczy agencja.
Fundusze rynku walutowego zarządzane przez komputery zyskiwały na popularności od lat 90., by do tej pory uzyskać większy udział od tych zarządzanych przez ludzi. Do tej pory były też bardziej zyskowne. Jak wynika z danych firmy Parker Global, rocznie dawały zarobić 10,7 proc., podczas gdy fundusze zarządzane według uznania specjalistów przynosiły 8,6 proc. zysku.
- Banki centralne stały się graczami insiderami na rynku walutowym, a to oznacza zmianę rynkowego paradygmatu. Komputery nie są w stanie uchwycić tej zmiany równie dobrze, jak robią to ludzie – komentował Richard Olsen, założyciel firmy Olsen Ltd., która tworzy modele tradingowe już od blisko trzech dekad.
Ludzie pokonali komputery na foreksie
opublikowano: 2013-07-25 14:58
Zarządzający – ludzie pokonali komputery w zarabianiu na wahaniach cen spowodowanych przez ostatnie zapowiedzi zmniejszenia wsparcia dla gospodarki przez Rezerwę Federalną, donosi agencja Bloomberg.