Od dnia poprzedzającego sympozjum w Jackson Hole dolar umocnił się do euro o 1,0 proc. Rajd związany z zaskakująco jastrzębimi wypowiedziami szefowej Fedu Janet Yellen może jednak mieć krótkie nogi. Na to przynajmniej może wskazywać niewiara zarządzających zlewarowanymi funduszami w kontynuację umocnienia amerykańskiej waluty. Wielkość długich pozycji netto na dolarze wobec ośmiu głównych walut, utrzymywanych przez zarządzających hedge-fundami, spadła w ubiegłym tygodniu do 69 tys. kontraktów. To najniższy odczyt od maja, a pozycje są już o 52 proc. niższe niż na szczycie sprzed miesiąca, wynika z danych komisji CFTC. Dolar jest na łasce i niełasce oczekiwań na zaostrzenie polityki Fedu oraz popytu globalnych inwestorów na amerykańskie aktywa, zauważa agencja Bloomberg.
- Niepewność co do stóp utrzymuje się, a kiedy Fed zdecyduje się wreszcie na ruch, mało prawdopodobne, by zaowocowało to serią posunięć. Ostatni raport z rynku pracy wniósł niewiele, bo większość inwestorów cały czas obstawia podwyżkę w grudniu – komentował w rozmowie z Bloombergiem Joe Manimbo, analityk Western Union Business Solutions.
Jednocześnie zarządzający zlewarowanymi funduszami zmniejszyli w ubiegłym tygodniu krótkie pozycje na euro, funcie i franku, zwiększyli pozycje nastawione na umocnienie japońskiego jena oraz przeszli do pozytywnego nastawienia do dolara kanadyjskiego, wynika z danych CFTC.
Wielkość długich pozycji netto na dolarze wobec ośmiu głównych walut, utrzymywanych przez zarządzających funduszami hedgingowymi. Źródło: Bloomberg, CFTC.
