Pośredniczący w transakcjach Goldman Sachs ujawnił, że fundusze hedgingowe „agresywnie likwidowały ryzyko długich i krótkich pozycji” w tygodniu zakończonym 19 lipca. Przyczyniło się to do największego od kwietnia spadku S&P500 i Nasdaq Composite w tym okresie. Goldman Sachs zwraca uwagę, że fundusze sprzedają akcje od maja, bo chcą mieć więcej gotówki przed mającymi odbyć się na początku listopada wyborami prezydenckimi w USA.
- Ogólnie, tydzień był wypełniony bolesnym zamykaniem pozycji i gwałtownymi ruchami wśród spółek średniej i mega kapitalizacji jak i zwycięzców z AI – głosi raport banku.
Goldman Sachs sugeruje, że środa była szczytem redukowania ryzyka. Lewarowanie netto funduszy long-short, które często jest postrzegane jako barometr apetytu na ryzyko, spadło do 49,8 proc. w zeszłym tygodniu i było najniższe od marca 2023 roku.
Indeks spółek IT z S&P500 stracił w ubiegłym tygodniu 5,1 proc., a cały rynek spadł w tym samym czasie o prawie 2 proc.