W październiku 2021 r. Millennium TFI zmieniło nazwy trzech subfunduszy wchodzących w skład Millennnium SFIO na Plan Spokojny, Plan Wyważony i Plan Aktywny. Teraz zmodyfikowało ich strategie tak, by spełniały kryteria Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2088, zwanego rozporządzeniem SFDR. Kwestie dotyczące zrównoważonego rozwoju (ESG) oceniane będą więc jako ryzyko dla wartości inwestycji. Emitenci, których strategia oparta jest na dobrych praktykach z obszaru ESG mogą być traktowani jako podmioty o obniżonym poziomie ryzyka , a tym samym o zwiększonej atrakcyjności inwestycyjnej.
Ryzyko inwestycyjne będzie oceniane w ramach wewnętrznego systemu „ESG Risk Rating” z uwzględnieniem ratingów ESG publikowanych przez niezależne agencje i analityków, raporty emitentów z zakresu stosowanych zasad ESG, rodzaj branży, w której działa emitent i inne ogólnie dostępne informacje, które mogą stanowić źródło dla oceny emitenta w zakresie ESG.
W praktyce subfundusze Millennnium SFIO, którym przypięto łatkę ESG, inwestują w fundusze zagraniczne. Dlatego też polskie TFI założyło, że w minimum 30 proc. aktywów będą teraz lokować w inne „zielone” fundusze spełniające kryteria rozporządzenia SFDR. Wprowadzone zostały także dodatkowe limity ograniczające udział funduszy lub innych instrumentów o niskich ratingach ESG lub nie posiadających takich ratingów, a także ograniczenia dla emitentów nie stosujących dobrych praktyk.
- W Grupie Banku Millennium stoimy na stanowisku, że sektor prywatny, a szczególnie firmy zarządzające aktywami finansowymi, są zobowiązane do integracji czynników ESG w procesach doboru aktywów do portfeli inwestycyjnych. To jeden z filarów naszej strategii biznesowej na najbliższe lata. W ten sposób pośrednio przyczyniamy się do zmian na lepsze. Jednocześnie wierzymy, że w dłuższej perspektywie uwzględnianie czynników społecznych, środowiskowych i dotyczących zarządzania będzie miało wpływ na wyniki finansowe firm i koszt pozyskania przez nie kapitału – mówi Krzysztof Kamiński, członek zarządu Millennium TFI.