To wynik badania przeprowadzonego przez Cass Business School i sponsorowane przez Aon Hewitt. W analizie uwzględniono dane z amerykańskiego rynku akcji w latach 1968-2011. Wykazała ona, że portfele stworzone losowo dawały lepsze wyniki niż te, ważone kapitalizacją spółki. Analitycy uznali, że lepszym rozwiązaniem dla inwestora niż naśladowanie indeksu rynkowego, jak np. WIG20, jest stworzenie portfela ważonego wypłacanymi dywidendami lub wartością księgową.
Szympansica Lucy stworzyła kilka lat temu portfel akcji notowanych na GPW. Choć wybierała akcje tylko z WIG20 i tak okazała się lepsza niż rynek. Fot. Grzegorz Kawecki
None