Powiedzenie „pewny jak w banku” na polskim rynku można stosować bez cienia przesady. NBP przedstawił publikowany dwa razy do roku raport o stabilności systemu finansowego, opisujący stan na koniec I kwartału 2014 r., z którego wynika, że polskie banki wyszłyby obronną ręką nawet z finansowego trzęsienia ziemi o bardzo dużej skali. Bank centralny poddał sektor stres testom, przyjmując parametry z najczarniejszego snu nie tylko bankowca.
Najpierw przetestował na pięciu scenariuszach, jaka jest wytrzymałość banków na absorbcję strat kredytowych. W pierwszym założył nagłe pogorszenie 7 proc. portfela kredytowego. W przypadku banków komercyjnych tylko niewielkie instytucje o udziale 3,9 proc. w aktywach sektora miałyby problem z utrzymaniem wskaźnika wypłacalności powyżej regulacyjnego poziomu 8 proc. (opisuje on stosunek kapitałów do aktywów ważonych ryzykiem).
W poprzednimraporcie NBP z września 2013 r. było to 1,8 proc. W sektorze spółdzielczym problem dotyczy 6 proc. aktywów, wobec 5,8 proc. przed rokiem. W drugim scenariuszu NBP sprawdził, co się stanie, jeśli wartość zabezpieczeń kredytów spadnie o 100 proc. Wtedy poniżej 8 proc. spadłyby banki mające 8,3 proc. udziałów w rynku (7,5 proc. we wrześniu). W bankach spółdzielczych ten odsetek wynosiłby 14,1 proc. (18 proc. w 2013 r.). Trzeci i czwarty scenariusz sondował ryzyko koncentracji w sektorze.
NBP sprawdzał, jak wpłynie na niego jednoczesny upadek trzech największych kredytobiorców w kraju, mającychnależności w 35 bankach. Otóż plajta spowodowałaby niedobór funduszy własnych w branży rzędu 1,4 proc. kapitałów sektora. Potem bank centralny sprawdził, co się stanie, jeśli upadnie trzech największych kredytobiorców każdego banku.
Niedobór funduszy własnych wystąpi wtedy w bankach o udziałach 3,6 proc. w aktywach. W piątym scenariuszu NBP uruchomił kostki domina, patrząc, jak upadłość 3 z 40 banków wpłynie na pozostałych graczy. Okazuje się, że plajta pociągnęłaby bankructwo tylko dwóch maleńkich banków o udziale w aktywach w wysokości 0,2 proc.
Następnie bank centralny zafundował branży szok ekonomiczny, sprawdzając jej reakcję na spadek dynamiki PKB w ciągu trzech lat do 0 proc., wzrost bezrobocia do 12,1 proc. w 2016 r., skok rentowności obligacji o 300 pkt i deprecjację złotego wobec euro o 30 proc. Na dokładkę NBP założył odpływ depozytów w wysokości 300 mld zł. Po takim armagedonie żaden bank nie wymagałby dokapitalizowania. Sektor potrzebowałby natomiast 2,1 mld zł na osiągnięcie wymaganych przez regulatora funduszy (12 proc.). Wystąpiłby też 25-miliardowy niedobór płynności.
Piotr Szpunar z departamentu stabilności finansowej NBP wyjaśnia, że tak wysoka odporność sektora na potencjalne finansowe tsunami wynika w dużej mierze z ostrożnego, konserwatywnego podejścia nadzoru. Przykładowo w Polsce współczynnik wypłacalności jest nieznacznie większy niż w UE: odpowiednio 14,1 proc. i 13,9 proc., ale już udział funduszy własnych w sumie bilansowej jest już niemal dwukrotnie wyższy i wynosi 9,2 proc. wobec 5,7 proc.
— Poziom lewara, czyli relacja aktywów ważonych ryzykiem do aktywów całego sektora, jest dwukrotnie mniejszy niż w Unii — mówi dr Piotr Szpunar.