- Uważamy, że inwestorzy powinni zwrócić uwagę na ekstremalną zmienność, która ma miejsce. Średnie dziennie fluktuacje na rynkach walutowych G10 w dniu punlikacji wyników głosowania była najwyższa w historii, łącznie było to wydarzenie miary 5-sigma w tej klasie aktywów – głosi raport banku.
Analitycy BoA Merrill Lynch przypominają, że ostatni raz zbliżoną zmienność na rynku walutowym notowano podczas kryzysu finansowego 2008 roku. Zaznaczają, że choć nie prognozują kryzysu, to inwestorzy powinni być świadomi potencjalnego „skażenia” globalnych rynków i „rozważyć zabezpieczenie”.
- Szeroka natura zmienności widzianej w koszyku globalnych walut podkreśla współzależność rynków. Oczekiwania inwestorów dotyczące potencjalnego „skażenia” dopiero zaczynają się pokazywać – głosi raport banku.