Prezes NBP Adam Glapiński przy okazji prezentacji projektu ustawy o kredytach walutowych, zakładającego zwrotu spreadów klientom, zapowiedział, że to tylko pierwszy etap rozwiązania problemu. Drugim będzie takie zwiększenie wymogów kapitałowych, by "zachęcić" banki do szybkiego porozumienia z klientami w sprawie przewalutowania ich zobowiązań. Zaznaczono też, że w przypadku braku dobrowolnego przewalutowania zostaną podjęte kroki ustawodawcze i sądownicze. Wyższe wagi ryzyka mają zostać przedstawione do końca października przez Komitet Stabilności Finansowej.
Z analizy Michała Konarskiego z DM mBanku wynika, że w scenariuszu podnoszenia wag ryzyka niedobór kapitałowy do wymaganego poziomi 10,25 proc. powstanie w PKO BP (0,6 mld zł przy wadze ryzyka na poziomie 400 proc.), Millennium (0,1 mld zł już przy wadze ryzyka 150 proc.) oraz w Getin Noble Banku (0,3 mld zł już przy wadze ryzyka 150 proc.).
- Aby uniknąć niedoboru kapitału, PKO BP powinien przewalutować kredyty po kursie około 2,75 zł, Millennium po 3,25 zł, a Getin Noble Bank po kursie 3,75 zł - wyliczył Michał Konarski.
Specjalista dodaje, że przy takich kursach odpisy w PKO BP sięgnęłyby 11 mld zł, w Millennium 4 mld zł, a w Getinie 1,2 mld zł.
- Zaznaczamy, że kursy takie byłyby pewnie mało akceptowalne, szczególnie przez klientów Banku Millennium oraz Getinu - mówi Michał Konarski, który nie ma wątpliwości, że klienci będą oczekiwali od banków propozycji przewalutowania kredytów po kursie z dnia zaciągnięcia lub zbliżonym.
- Klienci wraz z upływem czasu powinni otrzymywać coraz lepszą ofertę przewalutowania ze względu na wzrastające wagi ryzyka dla banków - dodaje analityk DM mBanku.