„Sprzedaż wynikająca ze strategii podążania za trendem” przyczyniła się do mini-krachu, który w poniedziałek ok. 15:10 nastąpił na NYSE, twierdzą stratedzy banku Marko Kolanovic i Bram Kaplan. Spowodowało go także zamykanie pozycji na dalszą niską zmienność, podkreślili.
Kolanovic uważa, że duży wzrost zmienności w poniedziałek będzie powodował dalsze odpływy z funduszy strategii systemowych w najbliższych dniach, łącznie na kwotę około 100 mld USD.